Загрузка проигрывателя...
Доклад Милоша Божовича «An efficient method for market risk management under multivariate extreme value theory approach»
18 ноя 2011
18-19 ноября 2011 в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция по финансовой экономике, организованная Международной научно-учебной Лабораторией финансовой экономики и МИЭФ.
С докладом выступил Милош Божович (Miloš Božović), Center for Investments and Finance, Belgrade and University of Novi Sad.
Дискуссант - Деан Фантаццини (Dean Fantazzini), ВШЭ.
В данной работе разработан эффективный многовариантный подход с точки зрения экстремальных значений для расчета рисковой стоимости (VaR) и ожидаемого дефицита. Тестирование модели на основе исторических данных показало, что предлагаемый многовариантный подход дает более точный прогноз рисковой стоимости, чем традиционные методы.
Язык: Русский
Подразделения:
Международный институт экономики и финансов,
Международная научно-учебная лаборатория финансовой экономики
Ключевые слова:
финансы,
Международная конференция,
финансовая экономика,
конференции НИУ ВШЭ,
дефицит
