ЦМФ

Программа «Количественная аналитика»

Отбор в команду ЦМФ

Преподаватели-ассистенты ЦМФ - выпускники ВУЗов с опытом работы в количественных финансах, риск-менеджменте, data science, финтех-разработке и инвестициях, но мы рады видеть в нашей команде и студентов с высокими навыками в математике (особенно теории вероятностей), эконометрике, data science и финансовом анализе.

Презентация и регистрация на отбор в команду ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2614

Подкасты с выпускниками и преподавателями ЦМФ:

Евгений Погребняк, к.э.н. (МГИМО) об экономике и пути к data science: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2591

Виктор Трошин (Aim Tech) об алгоритмическом трейдинге: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2574

Илья Езепов (Google) о data science: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2618

Валерий Овчинников (Яндекс) о разработке в финтех: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2578

Ярослав Бологов, к.э.н. (Сбербанк) о data science в корпоративном кредитовании: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2602

Максим Журавлёв, CFA, FRM, Ironman (Тинькофф Инвестиции) о риск-менеджменте: https://vk.com/podcast-42556983_456239021

Евгений Петрушин, CFA, PRM (ING Bank) о трейдинге: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2608

Татьяна Елисеева, CFA (ex-Da Vinci Capital) о Private Equity и пути к собственному международному стартапу: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2587

Николай Теплов (Renaissance Capital) о sell-side аналитике по банковскому сектору: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2594

Все подкасты с выпускниками и преподавателями ЦМФ: https://vk.com/podcasts-42556983

«Количественная аналитика» 2021

На программе «Количественная аналитика» завершились экзамены и начались занятия.

Немного статистики:
было подано более 1100 заявок,
в первом туре экзаменов участвовали более 900 человек,
во второй тур прошли более 400 человек,
и более 200 студентов были зачислены на 1 уровень программы.

Центр математических финансов открывает регистрацию на осеннюю программу «Количественная аналитика» 2021.

«Количественная аналитика» ЦМФ - международная программа на русском языке. Все занятия проводят преподаватели-практики из финансовых, технологических и консалтинговых компаний.

Занятия - бесплатные. Для поступления - необходимо сдать экзамен.

Программа пройдёт онлайн с 4 сентября по 4 декабря 2021 года, принять участие могут студенты и выпускники ВУЗов из любых городов и стран.

Регистрация: iqf.hse.ru/polls/482690706.html

Ниже - основная информация по программе и экзаменам.

1. Программа состоит из двух уровней и покрывает наиболее интересные темы международных программ по количественным финансам (CQF), финансовой аналитике (CFA) и риск-менеджменту (FRM).

В каждом уровне:
- 4 тематических блока
- экзамен по каждому блоку
- 4 проекта по тематикам блоков
- 1 большой кейс по критическому мышлению с защитой презентации
- авторские видео-лекции от практиков из ведущих российских и международных финансовых и data science компаний и консультации по ним в прямом эфире от выпускников ЦМФ
- гостевые лекции в прямом эфире от практиков с рассказом об отрасли, реальными кейсами и описанием карьерных перспектив
- игровой формат: брейн-тизеры и критическое мышление в командах и индивидуально

Также на втором уровне добавятся:
- много практических кейсов
- консультации по подготовке к квантовским собеседованиям

Очные занятия будут проходить по субботам с 11:00 до 18:00 по московскому времени.

Тематика программы покрывает все основные разделы количественных финансов, готовит студентов к собеседованиям любой возможной сложности, даёт практические знания и понимание финансового сектора для работы не только на начальных, но и на менеджерских позициях.

Основные разделы первого уровня программы:
- финансовые инструменты
- опционы
- анализ акций
- теория вероятностей
- математическая статистика
- случайные процессы
- эконометрика
- машинное обучение
- количественный риск-менеджмент

Основные разделы второго уровня программы:
- опционный трейдинг
- структурирование
- алгоритмический трейдинг
- управление инвестиционным портфелем
- кейсы количественной аналитики
- управление рисками
- риск-технологии

Язык программы - русский. При этом многие материалы - на английском. Это позволит освоить лексику, необходимую для прохождения собеседований. В процессе обучения Вы сможете с нуля изучить Python на уровне, достаточном для начала карьеры в количественных финансах. Если Вы уже владеете Python'ом - у Вас будет возможность улучшить навыки работы с финансовыми данными и количественными моделями.

Программа готовит специалистов по наиболее интересным вакансиям в финансах: квантов, алготрейдеров, трейдеров, структураторов, аналитиков хедж-фондов, риск-менеджеров. Помимо этих специальностей, многие выпускники программы «Количественная аналитика» ЦМФ находят работу в ведущих data science и консалтинговых компаниях.

Выпускники программы «Количественная аналитика» ЦМФ работают в российских и международных компаниях, в т.ч.: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, World Quant, McKinsey, Сбер, Тинькофф банк, ВТБ Капитал, Google, Яндекс и многих других.

Программа ориентирована на студентов из российских и международных университетов с хорошей подготовкой по математике, физике и / или программированию. В предыдущие годы программу также успешно осваивали студенты экономических и инженерных факультетов.

Расписание:

2. Вступительные экзамены пройдут онлайн в 2 волны в 2 тура:

Первая волна
1 тур. 14 августа - тест по математике.
2 тур (если Вы хорошо сдадите тест первого тура). Задание будет выслано 15 августа, дедлайн 20 августа - аналитическое задание.

Экзамен в первой волне сдают все, кто зарегистрировался до 8 августа.

Вторая волна
1 тур. 21 августа - тест по математике.
2 тур (если Вы хорошо сдадите тест первого тура). Задание будет выслано 22 августа, дедлайн 27 августа - аналитическое задание.

Экзамен во второй волне сдают все, кто зарегистрировался с 9 до 19 августа.

Задания во второй волне будут отличаться от заданий первой волны, никакого преимущества от более поздней сдачи экзамена не будет.

20 августа прием заявок прекращается.

Тематика экзаменов:

1 тур. Тест по математике.
Школьная математика на уровне хорошей матшколы, теста GMAT, количественных задач на тестах в банках и консалтинге.

В т.ч. такие темы, как функции, уравнения и неравенства, комбинаторика, основы математического анализа, основы теории вероятностей, логические утверждения и другие.
Среднее время решения каждой задачи теста - 30-60 секунд (т.е. все задачи будут простые, если Вы хорошо знаете математику).

Цель теста - оценить Ваш математический уровень, специально готовиться к тесту не нужно (главное, чтобы на тесте у Вас хорошо работала голова).

2 тур. Аналитическое задание
Одно из двух заданий на Ваш выбор:
- либо решить кейс на оценку стоимости реального финансового продукта (задание более простое, если Вы любите решать кейсы и / или строить аналитические модели)
- либо написать алгоритмическую стратегию (задание более простое, если Вы любите программировать и / или анализировать данные)

Цель аналитического задания - проверить Вашу реальную мотивацию и способность решать задачи близкие к тем, которые будут на самой программе.

Пересдач теста или аналитического задания не будет.

Льгот при поступлении в этом году нет.

Количество мест на программе неограниченно, мы возьмём всех, кто хорошо напишет тест и выполнит аналитическое задание.

3. Программа сложная и насыщенная, но если Вы ее освоите (в чём мы постараемся Вам максимально помочь) - у Вас не будет конкурентов на большинстве собеседований не только в российских, но и в международных компаниях.

Для того, чтобы дополнительно улучшить шансы на хорошее трудоустройство, мы запустили Центр карьеры, который будет аккумулировать все перспективные вакансии по количественным финансам для выпускников ЦМФ.

«Количественная аналитика» ЦМФ - не обычная образовательная программа, «Количественная аналитика» ЦМФ - интеллектуальное пространство, где преподаватели-практики работают со студентами и выпускниками ведущих факультетов России.

Желаем удачи на экзаменах!

Регистрация: iqf.hse.ru/polls/482690706.html

За новостями программы «Количественная аналитика» следите в группе ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia

«Количественная аналитика» 2020

В 2020 году занятия на программе «Количественная аналитика» проходили с 5 сентября по 5 декабря.

Программа состоит из 4 модулей:
- Модуль 1. Финансовые временные ряды: эконометрика и машинное обучение в алгоритмическом трейдинге и количественном рыночном риск-менеджменте
- Модуль 2. Финансовые инструменты и структурные продукты
- Модуль 3. Опционы: прайсинг и трейдинг
- Модуль 4. Управление портфелем акций

В каждом модуле:
- презентация и разбор кейса
- 4 обучающих вебинара по теме кейса
- 1 занятие по подготовке к собеседованиям по теме кейса
- командный игровой формат: брейн-тизеры и критическое мышление

Расписание программы:

Занятия будут проходить по субботам в онлайн формате. В случае, если осенью ВУЗы будут открыты - мы проведём дополнительные очные мероприятия для студентов из Москвы.

Проверка знаний и навыков в каждом модуле:
- кейс
- исследовательские эссе по материалам вебинаров
- тесты по материалам вебинаров
- задачи (аналогичные собеседованиям)
- мини-экзамен

Перевод в следующий модуль осуществляется на основе оценок за эти элементы. По каждому элементу проверки знаний действуют жёсткие дедлайны, если дедлайн пропущен - за соответствующий элемент ставится 0/100. Пересдачи не предусмотрены. Информацию о проходных баллах в каждом модуле мы разместим на нашей платформе после 22 августа.

Окончание программы - 21 ноября. Вручение дипломов - 28 ноября.

Зачисление на программу проходит на основе 2-х критериев:
- успешное выполнение экзаменационного задания,
- CV / резюме.

Задание экзамена:
Оценить текущие и потенциальные размеры рынков, и текущие и потенциальные доли (и стоимости бизнесов) для всех текущих и анонсированных видов деятельности компании Tesla. Обосновать текущую рыночную стоимость (в т.ч. с учётом динамики индексов и курсов акций компаний в технологическом и автомобилестроительном секторах). Спрогнозировать стоимость акций на 1 декабря 2020 года (на основе оценки бизнесов компании и внешних факторов).

Формат: эссе или презентация в формате pdf. Можно использовать любые источники информации, на них необходимо давать ссылки.

Мы не ограничиваем Вас по размеру работы. Рекомендуемый размер: 3-8 страниц эссе или 15-20 слайдов презентации.

На что мы будем обращать внимание при проверке:
- структура работы и логика изложения
- аргументация
- количество проанализированных качественных источников информации
- владение техническим аппаратом (количественным, экономическим или финансовым)
- визуализация и оформление

Крайний срок сдачи эссе: 22 августа, позже ответы не принимаются.
Работы необходимо отправлять на почту, с которой Вам придёт письмо после регистрации.

Без вступительного экзамена (необходимо прислать CV/резюме и подтвердить средний балл*) принимаются
- студенты и выпускники математических, программистских и физических специальностей ВУЗов из топ-30 российских ВУЗов по рейтингу FORBES
(https://www.forbes.ru/obshchestvo/403369-universitety-dlya-budushchey-elity-100-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes - только этот рейтинг по этой ссылке) со средним баллом >4.75/5,
- студенты и выпускники математических, программистских и физических специальностей НИУ ВШЭ, МГУ, МФТИ со средним баллом >4.0/5,
- студенты экономических факультетов НИУ ВШЭ (МИЭФ, ФЭН и Совбак) со средним баллом >4.0/5.

* Средний балл считается только по предметам с оценками (зачёты не учитываются). Недостоверная информация о превышении пороговых значений - приведёт к отчислению в любой момент, как только это станет известно организаторам программы.

Страница во Вконтакте: vk.com/cmf_russia

CMF Graduate Program

CMF Graduate Program - программа для выпускников ЦМФ и семинара «Финансовая эконометрика»

Занятия на CMF Graduate Program - бесплатные.

В 2020 году занятия начнутся в ноябре.

CMF Graduate Program будет сфокусирована на стратегиях инвестирования, инвестиционных кейсах и современных технологиях:

• Cтратегии (Buy&Hold, Global Macro, Event-Driven, Relative-Value и т.д.)
• Кейсы (Tesla, рубль/доллар, биотехнологии, Аргентина и др.)
• Технологии ( it, финтех, цифровизация, AI, криптовалюты и проч.)

Формат проведения: доклады в стиле TEDx и круглые столы.